[더페어] 오주진 기자 = 카카오뱅크가 자체 개발한 대안신용평가모형을 통해 금융정보 부족으로 대출이 어려웠던 고객들에게 1조 원 규모의 중·저신용자 대출을 추가 공급했다고 29일 밝혔다.
이번 공급은 비금융 데이터만을 활용한 신용평가 시스템을 통해 이뤄졌으며, 전통적 신용 평가 체계에서 소외됐던 씬파일러, 사회초년생, 소상공인 등 금융취약계층을 위한 포용금융 실현에 기여한 사례로 평가받고 있다.
카카오뱅크는 카카오 공동체 및 외부 데이터 제공기관과의 협업으로 다양한 가명결합 데이터를 활용해 ‘카카오뱅크스코어’를 업계 최초로 개발하고, 이를 2022년 말부터 신용대출 심사에 적용해 왔다.
이후 약 2년 반 동안 공급된 중·저신용 대출의 15%가 기존 평가 모형으로는 거절되던 고객에게 승인됐다. 공급 규모는 약 1조 원에 달한다.
개인사업자 대상 신용평가에서도 ‘소상공인 업종 특화 모형’을 자체 개발해 음식점, 온라인 셀러 등 금융 접근성이 낮은 업종에 대한 평가 정확도를 높였다. 이를 통해 보다 많은 소상공인에게 자금 문을 열어주고 있다.
이러한 대안신용평가의 성과는 수치로도 확인된다. 올 1분기 기준 카카오뱅크의 중·저신용 대출 잔액은 4조 9,000억 원으로, 전체 대출 중 32.8%를 차지해 역대 최고치를 기록했다. 총 연체율은 0.51%로 건전성도 안정적으로 유지되고 있다.
카카오뱅크는 최근 연구 논문을 통해 대안 데이터 기반 신용평가의 우수성을 입증했다. 머신러닝을 활용한 실험 결과, 급여소득 중심의 기존 모델보다 금융 소외계층에 대한 차별이 적고 예측력도 높은 것으로 나타났다.
특히 카카오뱅크스코어 상위 30% 내 씬파일러 비중은 9.7%로, 전통적 점수모형(1.8%)보다 월등히 높았다.
카카오뱅크는 앞으로도 대안 정보 활용 범위를 넓히고, 신용평가사와의 협업을 통해 해당 모델을 타 금융사에도 제공하는 방안을 검토 중이다.
카카오뱅크 관계자는 “혁신적인 신용평가 기술을 통해 더 많은 고객이 금융서비스 혜택을 누릴 수 있도록 노력할 것”이라며 “포용금융 실현을 위한 대안신용평가의 역할이 더욱 커질 것으로 기대한다”고 말했다.